计量经济学的定义与应用

计量经济学的学科地位

计量经济学中的主要概念与含义

如何学习计量经济学

总体与总体回归模型

样本与样本回归模型

总体回归模型和样本回归模型——基于蒙特卡罗实验的再认识

一元线性回归模型参数的估计

拟合优度

回归参数的区间估计和假设检验

例子：中国消费函数

对最小二乘估计量统计性质的直观认识——蒙特卡罗模拟

多元线性回归模型

多元线性回归模型的OLS估计

多元线性回归模型的假设检验

极大似然估计和似然比检验

线性回归模型的扩展

多元回归分析实例：货币需求分析

分布滞后模型与解释变量的选择

计量经济学模型的设定偏误

模型设定偏误的后果

模型设误的检验

样本数据导致的模型设定问题

关于模型设定偏误问题的蒙特卡洛仿真实验

多元线性回归模型的向量形式

OLS估计量的向量表述

OLS估计量的性质

多重共线性的概念

多重共线性产生的原因

多重共线性对OLS估计量的影响

多重共线性现象的侦察

多重共线性问题的补救

异方差的本质及来源

异方差对最小二乘估计量的影响

异方差的检验

异方差的补救方法

例子：中国消费函数的分析

自相关的含义及其表达形式

自相关的来源

忽视自相关的后果

自相关的检验

误差项一阶自相关的校正方法

误差项高阶自相关的校正方法

修正标准误的尼威—韦斯特方法

ARCH模型

例子：我国货币需求函数的估计

广义最小二乘法校正自相关—蒙特卡洛实验结果

虚拟解释变量

线性概率模型

Logit模型

Probit模型

线性概率模型、Logit模型与Probit模型的比较

联立方程模型

OLS估计的联立性偏误

参数识别

2SLS估计

一个简单的货币供应模型

分布滞后模型

自回归分布滞后模型

ARMA模型

向量自回归模型（VAR）

实际经济中的数据特征

非平稳时间序列与单位根过程

趋势平稳和差分平稳过程

单位根检验

ARIMA模型

谬误回归

协整与误差校正模型

例子：我国商业银行利率的协整分析

面板数据模型

固定效应与随机效应

静态面板数据模型的估计

动态面板数据模型简介