金融衍生物定价理论

国家级

期权是一种金融衍生产品,是风险管理的核心工具。期权更是一种理念,它给出了未定权益的定价框架。期权定价的原理已经广泛应用于各种未定权益的定价问题:金融风险管理,理财产品开发,企业投资决策,企业融资策略等。

课程介绍

学习金融数学的根本目的在于应用数学工具去解决金融业界提出的有关风险管理的各种问题:风险度量、风险管理、衍生产品定价以及投资效益优化等。这里建模是关键,偏微分方程方法是工具,应用是目的。为了全面提升学生学习金融数学的积极性及解决实际问题的能力,我们从2004年开始,围绕“金融衍生产品定价理论”课程建设,构建了一个“从原理-方法-应用-(毕业)实习”的课程体系,以适应当前人才市场的需要,并为培养金融数...

教学单元
  • 第1讲 金融市场与风险管理
  • 第2讲 金融衍生物
  • 第3讲 无套利原理
  • 第4讲 期权定价的离散模型--二叉树方法
  • 第5讲 随机分析基础--Brown运动与Ito公式
  • 第6讲 欧式期权定价-Black-Scholes公式
  • 第7讲 期权定价的数值方法
  • 第8讲 美式期权定价与最佳实施策略
教材
  • 主教材
    期权定价的数学模型和方法
    ISBN:

    9787040224870

    主编:

    姜礼尚

    高等教育出版社
  • 主教材
    金融衍生产品定价的数学模型与案例分析
    ISBN:

    9787040239812

    主编:

    姜礼尚

    高等教育出版社
  • 辅助教材
    金融衍生产品的数学模型
    ISBN:

    9787030337054

    主编:

    张寄洲 边保军 徐承龙

    科学出版社
  • 辅助教材
    期权、期货和其它衍生产品(第八版)
    ISBN:

    9787111358213

    主编:

    J.Hull

    机械工业出版社
课程信息
课程类型:

理论课

课程属性:

专业基础课/技术基础课

课程学时:

51.0

学校:

同济大学

学科门类:

理学

专业大类:

数学类

专业类:

数学与应用数学

适用专业:

应用数学类

学习人数:

7238

评论数:

6

教学团队
  • 徐承龙

    课程负责人

    教授

  • 边保军

    主讲教师

    教授

  • 梁进

    主讲教师

    教授

  • 李少华

    主讲教师

    教授

  • 任学敏

    主讲教师

    副教授

  • 姜礼尚

    主讲教师

    教授

  • 殷俊锋

    主讲教师

    教授

  • 许威

    主讲教师

    副教授

  • 徐根新

    主讲教师

    讲师

  • 王国联

    主讲教师

    讲师