金融工程

国家级

“理解这一学科的最大障碍在于其表达方式”。循序渐进,深入浅出,用金融理解数学,用数学表达金融,你会发觉金融工程并不难学,且富有吸引力。金融工程师是提供专业金融解决方案的高端专业人士。学习本课程,你可以:掌握金融工程师所需的科学知识和基础技能,培养金融工程师的核心能力和基本素养。

课程介绍

《金融工程》课程简介 厦门大学金融系 郑振龙 金融工程师是为社会提供专业金融解决方案的高端专业人士,主要通过相对精确的量化手段,创造性地进行金融产品的设计、定价与风险管理。一名优秀的金融工程师应能灵活综合运用金融、数学、工程、信息技术乃至更多领域的知识,难度较大,因此在国外被称为金融领域的“火箭科学家”。相应地,专门为培养金融工程师而设立的金融工程是一门融现代微观金融学、信息技术与数学工程...

教学单元
  • 第1讲 金融工程概述
    • 01-01

      什么是金融工程

    • 01-02

      金融工程的基本分析方法

  • 第2讲 远期和期货概述
    • 02-01

      远期与远期市场

    • 02-02

      期货与期货市场

  • 第3讲 远期和期货定价
    • 03-01

      预备知识

    • 03-02

      远期合约的定价

    • 03-03

      远期与期货价格的一般结论

    • 03-04

      远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系

  • 第4讲 远期与期货的运用
    • 04-01

      运用远期与期货进行套期保值

    • 04-02

      运用远期与期货进行套利与投机

  • 第5讲 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
    • 05-01

      股票指数期货

    • 05-02

      外汇远期

    • 05-03

      远期利率协议

    • 05-04

      利率期货与利率风险管理

  • 第6讲 互换概述
    • 06-01

      互换的定义与种类

    • 06-02

      互换市场

  • 第7讲 互换的定价与风险分析
    • 07-01

      利率互换的定价

    • 07-02

      货币互换的定价

    • 07-03

      互换的风险

  • 第8讲 互换的运用
    • 08-01

      运用互换进行套利

    • 08-02

      运用互换进行风险管理

    • 08-03

      运用互换构造新产品

  • 第9讲 期权与期权市场
    • 09-01

      期权的定义与种类

    • 09-02

      期权市场

    • 09-03

      期权交易机制

    • 09-04

      期权与其他衍生产品的区别与联系

  • 第10讲 期权的回报与价格分析
    • 10-01

      期权的回报与盈亏分布

    • 10-02

      期权价格的特性

  • 第11讲 布莱克—舒尔斯-默顿期权定价模型
    • 11-01

      布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路

    • 11-02

      股票价格的变化过程

    • 11-03

      布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式

    • 11-04

      布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的精确度评价与拓展

  • 第12讲 期权定价的数值方法
    • 12-01

      二叉树期权定价模型

    • 12-02

      蒙特卡罗模拟

    • 12-03

      有限差分方法

  • 第13讲 期权的交易策略及其应用
    • 13-01

      期权交易头寸及其运用

    • 13-02

      期权交易策略及其运用

  • 第14讲 期权价格的敏感性和期权的套期保值
    • 14-01

      Delta与期权的套期保值

    • 14-02

      其他希腊字母

  • 第15讲 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
  • 第16讲 奇异期权
  • 第17讲 风险管理
    • 17-01

      风险与风险管理概述

    • 17-02

      在险值

教材
  • 主教材
    金融工程
    ISBN:

    7040353830

    主编:

    郑振龙 陈蓉

    高等教育出版社
  • 辅助教材
    Option Futures and Other Derivatives (8th Edition)
    ISBN:

    0132777428

    主编:

    John C. Hull

    Prentice Hall
  • 辅助教材
    Principles of Financial Engineering (Second Edition)
    ISBN:

    0123735742

    主编:

    Salih N. Neftci

    Academic Press
  • 辅助教材
    Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (2nd edition)
    ISBN:

    0857290819

    主编:

    Marek Capinski, Tomasz Zastawniak

    Springer
  • 辅助教材
    Financial Engineering: Derivatives and Risk Management
    ISBN:

    0471495840

    主编:

    Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche

    Wiley
  • 辅助教材
    Fundamentals of the Futures Market
    ISBN:

    0071361324

    主编:

    Donna Kline

    McGraw-Hill Professional
课程信息
课程类型:

理论课

课程属性:

专业课

课程学时:

64.0

学校:

厦门大学

学科门类:

经济学

专业大类:

金融学类

专业类:

金融工程

适用专业:

金融工程、金融学、投资学、保险学

学习人数:

75241

评论数:

81

教学团队
  • 郑振龙

    课程负责人

    教授

  • 陈蓉

    主讲教师

    教授

  • 陈淼鑫

    主讲教师

    副教授

  • 黄华

    主讲教师

    副教授

  • 陈坚

    主讲教师

    助理教授