龚金国 副教授。1998年毕业于重庆师范大学数学教育专业，理学学士；2005年毕业于四川大学应用数学专业，理学硕士；2011年毕业于西南财经大学数量经济学专业，经济学博士。高校教龄14年。从事本科《计量经济学》教学4年；担任概率论、数理统计、微积分、线性代数、中级计量经济学、金融时间序列分析、非参数计量经济学等课程的教学任务。主要从事非线性时间序列建模、非参数计量经济学、金融计量经济学应用、Copula理论及其在经济等方面的研究。
科研情况。
著作与论文：
1.李竹渝，鲁万波，龚金国：《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，北京：科学出版社，2007年6月。
2.Deng, W., Lin, Y. and Gong, J.G., 2012，A smooth coefficient quantile regression approach to the social capital-economic growth nexus [J], Economic Modelling, 29(2):185-197.
3.张卫东，龚金国，广义矩估计的延伸——广义经验似然估计，统计与信息论坛，2012年第3期。
4.龚金国，史代敏，时变Copula模型非参数估计的大样本性质，浙江大学学报（理学版），2012年第6期。
5.龚金国，史代敏，时变Copula模型的非参数推断，数量经济技术经济研究，2011年第7期。
6.龚金国，薛飞，中国金融自由化季度指数的设计，现代经济信息，2011年第10期。
7.吴恒煜，朱福敏， 王鹏，龚金国，CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法，系统工程，2011年第11期。
8.龚金国，李竹渝，非参数核密度估计与Copula，数理统计与管理，2009年第1期。
9.龚金国，龙伟，因子分析在中学生人际信任分析中的应用，统计与信息论坛，2005年第1期。
10.余萍, 龚金国， 描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula， 东莞理工学院学报, 2005年第5期。
11.龚金国，李竹渝，Copula与非参数核密度估计—沪、深股票市场相关结构的应用研究，中国金融学，2005年第6期。
主持与参与课题：
1.2012，国家社科基金青年项目（12CTJ007）：非线性相关结构的计量方法及其应用研究（项目主持人）。
2.2011，教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目（11XJC910001）：证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究（项目主持人）。
3.2011，西南财大校管课题（2011XG119）：中美股票市场联动性研究（项目主持人）。
4.2011，西南财大“211工程”三期青年成长项目（211QN2011031）：基于时变Copula非参数模型的金融风险计量研究（项目主持人）。
5.2011，主研国家自然科学基金面上项目（71171166）：离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用。
6.2011，主研国家自然科学基金面上项目（71171168）：基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究。
7.2001，主研的国家社科基金项目（01BTJ003）：经济、金融模型决策分析中数据不确定性的非参数统计推断。
获奖：
1.2008年7月，专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》获第九届全国统计科研优秀成果二等奖；
2.2008年7月，专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》获四川省数量经济学会优秀科研成果一等奖；
3.2009年1月，专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》获四川省第十三次哲学社会科学优秀成果奖，三等奖。
4.论文《时变Copula模型的非参数推断》获四川省统计科研优秀成果一等奖。