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课程介绍

《金融工程》课程简介厦门大学金融系郑振龙金融工程师是为社会提供专业金融解决方案的高端专业人士，主要通过相对精确的量化手段，创造性地进行金融产品的设计、定价与风险管理。一名优秀的金融工程师应能灵活综合运用金融、数学、工程、信息技术乃至更多领域的知识，难度较大，因此在国外被称为金融领域的“火箭科学家”。相应地，专门为培养金融工程师而设立的金融工程是一门融现代微观金融学、信息技术与数学工程...

教学单元

第1章金融工程概述
- 01-01
  什么是金融工程
- 01-02
  金融工程的基本分析方法
第2章远期和期货概述
- 02-01
  远期与远期市场
- 02-02
  期货与期货市场
第3章远期和期货定价
- 03-01
  预备知识
- 03-02
  远期合约的定价
- 03-03
  远期与期货价格的一般结论
- 03-04
  远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系
第4章远期与期货的运用
- 04-01
  运用远期与期货进行套期保值
- 04-02
  运用远期与期货进行套利与投机
第5章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
- 05-01
  股票指数期货
- 05-02
  外汇远期
- 05-03
  远期利率协议
- 05-04
  利率期货与利率风险管理
第6章互换概述
- 06-01
  互换的定义与种类
- 06-02
  互换市场
第7章互换的定价与风险分析
- 07-01
  利率互换的定价
- 07-02
  货币互换的定价
- 07-03
  互换的风险
第8章互换的运用
- 08-01
  运用互换进行套利
- 08-02
  运用互换进行风险管理
- 08-03
  运用互换构造新产品
第9章期权与期权市场
- 09-01
  期权的定义与种类
- 09-02
  期权市场
- 09-03
  期权交易机制
- 09-04
  期权与其他衍生产品的区别与联系
第10章期权的回报与价格分析
- 10-01
  期权的回报与盈亏分布
- 10-02
  期权价格的特性
第11章布莱克—舒尔斯－默顿期权定价模型
- 11-01
  布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路
- 11-02
  股票价格的变化过程
- 11-03
  布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
- 11-04
  布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的精确度评价与拓展
第12章期权定价的数值方法
- 12-01
  二叉树期权定价模型
- 12-02
  蒙特卡罗模拟
- 12-03
  有限差分方法
第13章期权的交易策略及其应用
- 13-01
  期权交易头寸及其运用
- 13-02
  期权交易策略及其运用
第14章期权价格的敏感性和期权的套期保值
- 14-01
  Delta与期权的套期保值
- 14-02
  其他希腊字母
第15章股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
第16章奇异期权
第17章风险管理
- 17-01
  风险与风险管理概述
- 17-02
  在险值

教材

主教材

金融工程

ISBN:
7040353830

主编:
郑振龙陈蓉

高等教育出版社
辅助教材

Option Futures and Other Derivatives (8th Edition)

ISBN:
0132777428

主编:
John C. Hull

Prentice Hall
辅助教材

Principles of Financial Engineering (Second Edition)

ISBN:
0123735742

主编:
Salih N. Neftci

Academic Press
辅助教材

Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (2nd edition)

ISBN:
0857290819

主编:
Marek Capinski, Tomasz Zastawniak

Springer
辅助教材

Financial Engineering: Derivatives and Risk Management

ISBN:
0471495840

主编:
Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche

Wiley
辅助教材

Fundamentals of the Futures Market

ISBN:
0071361324

主编:
Donna Kline

McGraw-Hill Professional