学习金融数学的根本目的在于应用数学工具去解决金融业界提出的有关风险管理的各种问题：风险度量、风险管理、衍生产品定价以及投资效益优化等。这里建模是关键，偏微分方程方法是工具，应用是目的。为了全面提升学生学习金融数学的积极性及解决实际问题的能力，我们从2004年开始，围绕“金融衍生产品定价理论”课程建设，构建了一个“从原理-方法-应用-（毕业）实习”的课程体系，以适应当前人才市场的需要，并为培养金融数...
金融衍生物定价理论
国家级期权是一种金融衍生产品，是风险管理的核心工具。期权更是一种理念，它给出了未定权益的定价框架。期权定价的原理已经广泛应用于各种未定权益的定价问题：金融风险管理，理财产品开发，企业投资决策，企业融资策略等。
9787040224870
姜礼尚
9787040239812
姜礼尚
9787030337054
张寄洲 边保军 徐承龙
9787111358213
J.Hull
理论课
专业基础课/技术基础课
51.0
同济大学
理学
数学类
数学与应用数学
应用数学类
7843
7
徐承龙
课程负责人教授
边保军
主讲教师教授
梁进
主讲教师教授
李少华
主讲教师教授
任学敏
主讲教师副教授
姜礼尚
主讲教师教授
殷俊锋
主讲教师教授
许威
主讲教师副教授
徐根新
主讲教师讲师
王国联
主讲教师讲师
